Bbz Handelssystem

TradersEdgeSystems Trading-Trends mit Bollinger-Bändern Z-Test (BBZ) System Originalartikel von Jacinta Chan AIQ-Code von Richard Denning Da sich das AIQ-Programm besonders gut eignet, um ein Handelssystem auf einem Portfolio von Aktien zu testen, habe ich beschlossen, ein System zu entwickeln Handel der NASDAQ 100 Liste der Aktien. Ich benutzte den Zeitraum 912000 bis 162006 als die In-Sample-Periode, um die Parameter anzupassen. Diese Periode umfasst Bären-, Bullen - und Seitenmarktperioden. Im Gegensatz zu Futures-Trading-Systemen ist die Tendenz nach gut funktionierenden Aktienhandels - systemen eher schwierig zu konstruieren, da einzelne Aktien nicht so tendieren, wie Futures und volatiler sind. In der Regel ein Trend nach System erfordert Markt-Timing-Filter, um große Drawdowns zu vermeiden. Im Laufe einiger Tests, fand ich, dass 40 Tage und 0,9 Standardabweichungen waren unter den besseren Parametern für die In-Sample-Periode. Die Ergebnisse des In-Probe-Tests, wenn sowohl die lange als auch die kurze Seite eingeschlossen waren, waren ohne Market-Timing-Filter weniger als zufriedenstellend. Die lange Seite arbeitete während der zinsbullischen Perioden, aber die kurze Seite nicht. Umgekehrt, die kurze Seite arbeitete während der bearish Perioden, aber die lange Seite nicht. Ich fügte dann einige Trend nach Markt-Timing-Filter mit dem NDX-Index. Die Filter neigen dazu, das System daran zu hindern, kurze Positionen auf einzelne Bestände zu nehmen, wenn der NDX nach oben tendiert und verhindert, dass das System lange Positionen einnimmt, wenn der NDX nach unten tendiert. ABBILDUNG 1 (klicken Sie hier, um zu sehen). Bollinger Bands Z-System mit Timing-Filter hinzugefügt Abbildung 1 ist die Equity-Kurve für das kombinierte lange und kurze BBZ-System mit Markt-Timing-Filtern, die die NASDAQ 100-Aktien im Vergleich zum NASDAQ 100-Index verarbeiten. Sobald die Markt-Timing-Filter hinzugefügt wurden, die System-Performance drastisch verbessert. Ich habe auch Out-of-Sample-Tests für die beiden Systeme während des Zeitraums 911995 bis 912000 lief. Die Ergebnisse der In-Probe und Out-of-Probe-Tests sind in Tabelle 1 zusammengefasst: Register oder Log in mdash Traders und STOCKS amp COMMODITIES Magazin Technische Analyse von S TOCKS amp K OMMODITÄTEN Das Tradersrsquo Magazine hat seit 1982 über 1.226.237 Abonnenten aus 174 verschiedenen Ländern. 37.000 Seite Tradersrsquo Archiv für 89.99 NOT A SUBSCRIBER Um fortzufahren, melden Sie sich für den Testzugang zu Traders und dem SampC Archive an mdash 37.000 Seiten von Trading-Ideen Nach der Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse haben Sie nur begrenzten Zugriff auf das SampC-Archiv. Sowie Zugang zu einer digitalen Ausgabe von SampC und Zugang zu Traders Advantage und Working Money für 30 Tage. 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Wenn Sie eine E-Mail senden, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Postadresse an. Advanced Trading Software: technische Analyse und neuronale Netze In der QuoteTrading Trends mit Bollinger Bands Z (BBZ) Artikel, Jacinta Chan illustriert, wie ein Handelssystem, das hohe Erträge liefert, zu entwickeln Niedrigen und kontrollierten Risiko. Das BBZ-Handelssystem basiert auf Bollinger-Bändern. Mit Tradecision Strategy Builder können Sie die Strategie mithilfe folgender Regeln leicht aufbauen: return CLOSE gt BBTop (CLOSE, 20, 1) return CLOSE lt BBTop (CLOSE, 20, 1) return CLOSE lt BBBot (CLOSE, 20, 1) return CLOSE Gt BBBot (CLOSE, 20,1) Mit dem Simulation Manager, einem leistungsfähigen Reportgenerator, können Sie Einblicke in Ihre Handelsstrategien gewinnen. Es hilft Ihnen bei der Analyse der Strategie, Schätzung ihrer Eignung für Ihre Trading-Stil und Risikopräferenzen. Klicken Sie auf Neu, um eine neue BBZ-Simulation zu erstellen. Herunterladen, um in Tradecision zu importieren. Wie man diese Strategie in Tradecision einsetzt: Klicken Sie auf Download. Speichern Sie diese Strategie an einem sicheren Ort auf Ihrer Festplatte. Öffnen Sie Tradecision und klicken Sie im Menü Extras auf Strategy Builder. Klicken Sie im Dialogfeld Strategy Builder auf Importieren, suchen Sie die gespeicherte Datei, und klicken Sie dann auf OK. Die Strategie wird der Strategieliste hinzugefügt.